Будешь смеяться, но все проблемы что есть у Ocaml'я связаны только с вендой.
* в ней нету bash
* нету стандартного enviroment - /usr/lib, /lib, /usr/include/, /usr/bin, /bin - где это всё, блять?
* как следствие - нету банального configure/make/make install
* как следствие - нету нормального пакетного менеджера.

Именно поэтому под линуксом я enviroment разверну за 5 минут (из пакетом), ну, или за полчаса (соберу все пакеты из сорцов), а под вендой, под этим ёбанным ежом, на который непонятно как залезть, спасает только cygwin.